Displaced Moving Durchschnitt Ninjatrader

Detrended Price Oscillator (DPO) Detrended Price Oscillator (DPO) Einleitung Der Detrended Price Oscillator (DPO) ist ein Indikator, der den Trend vom Preis entfernt und die Erkennung von Zyklen erleichtert. DPO verlängert sich nicht auf das letzte Datum, da es auf einem verschobenen gleitenden Durchschnitt basiert. Die Ausrichtung mit dem jüngsten ist jedoch kein Problem, da DPO kein Impulsoszillator ist. Stattdessen wird DPO verwendet, um Zyklen-Highslows zu identifizieren und die Zykluslänge zu schätzen. Kalkulation verschoben Gleitender Durchschnitt Die gleitende mittlere Verschiebung zentriert den gleitenden Durchschnitt. Betrachten Sie einen 20-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt Offset 11 Tage auf der linken Seite. Es gibt 10 Tage vor dem gleitenden Durchschnitt, 1 Tag im gleitenden Durchschnitt und 9 Tage hinter dem gleitenden Durchschnitt. In Wirklichkeit befindet sich dieser gleitende Durchschnitt in der Mitte seiner Rückblickperiode. Etwa die Hälfte der bei der Berechnung verwendeten Preise sind nach rechts und die Hälfte nach links. Abbildung 1 zeigt den SampP 500 ETF (SPY) mit einer 20-tägigen SMA (grüne gestrichelte Linie) und einem 20-tägigen SMA-Offset 11 Tage (rosa Linie). Die Endwerte sind die gleichen (106,84), aber die rosa gleitenden Durchschnitt endet am 27. Oktober und der grüne gleitende Durchschnitt endet am 11. November, die das letzte Datum auf der Karte ist. Beachten Sie auch, wie der zentrierte gleitende Durchschnitt (rosa) näher der tatsächlichen Preisverteilung folgt. Was bedeutet DPO-Messung Der Detrended Price Oscillator (DPO) misst die Differenz zwischen einem vergangenen Preis und einem gleitenden Durchschnitt. Denken Sie daran, dass DPO selbst nach links verschoben wird. Der Indikator oszilliert oberhalb von Null, wenn sich die Preise über dem verschobenen gleitenden Durchschnitt bewegen. Abbildung 2 zeigt den SampP 500 ETF (SPY) mit einem 20 Tage gleitenden Durchschnitt verschoben -11 Tage. Im Anzeigefenster wird 20-Tage-DPO angezeigt. Beachten Sie, dass DPO positiv ist, wenn der Kurs über dem verschobenen gleitenden Durchschnitt liegt und negativ, wenn der Kurs unter dem verschobenen gleitenden Durchschnitt liegt. Obwohl dieser Indikator wie ein klassischer Oszillator aussieht, ist er nicht für Impuls-Signale ausgelegt. Der verschobene gleitende Durchschnitt ist in der Vergangenheit eingestellt und deshalb wird der DPO in der Vergangenheit gezeigt. Sogar mit dieser Verschiebung können DPO-Peaks und Tröge verwendet werden, um die Zykluslänge zu schätzen. DPO filtert die längeren Trends aus, um sich auf kürzere Zyklen zu konzentrieren. Abbildung 3 zeigt den Nasdaq 100 ETF (QQQQ) mit DPO (20) im Anzeigefenster. Mit Blick auf die Gipfel und Täler, können wir sehen, ein 20-Tage-Zyklus mit den Tiefs Anfang September, Anfang Oktober, Anfang November und Anfang Dezember. Es gibt ungefähr 20 Tage zwischen diesen Tiefen. Der Zyklus verpasste Anfang Januar. Umschalten oder nicht verschieben Es ist möglich, den Detrended Price Oscillator (DPO) mit einer horizontalen Verschiebung nach rechts zu verschieben. Wenn DPO auf 20 eingestellt ist, wird eine 11-Periodenverschiebung benötigt, um sie an den jüngsten Preis anzupassen. Diese Verschiebungszahl stammt aus der Formel oben (202 1) 11. Während die Verschiebung mag wie eine gute Idee scheinen, ist es wirklich der Zweck dieses Indikators, die Zyklen zu identifizieren. Selbst bei einer positiven Verschiebung stimmen die DPO-Schwankungen nicht gut mit den Preisen überein. Im letzten Beispiel basiert der letzte Wert für DPO (20,11) noch auf dem Ende der letzten 11 Tage und dem Wert des gleitenden Durchschnitts. Beachten Sie, dass DPO negativ, da der Kurs unter dem zentrierten gleitenden Durchschnitt vor 11 Tagen (orange Box) verschoben. DPO entspricht nicht der aktuellen Preisaktion. Im Gegensatz zu DPO lag der Preis unter den 20-Tage-EMA der letzten 12 Tage. Der Percentage Price Oscillator (PPO) ist besser geeignet, überkaufte und überverkaufte Level zu identifizieren. PPO (1,20,1) zeigt die prozentuale Differenz zwischen dem aktuellen Kurs und dem normalen 20-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Overboughtoversold Bedingungen auftreten, wenn die Preise relativ weit von ihrer 20-Tage-EMA. Schlussfolgerungen Der Detrended Price Oscillator zeigt den Unterschied zwischen einem vergangenen Preis und einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Im Gegensatz zu anderen Preisoszillatoren ist DPO kein Impulsindikator. Stattdessen ist es einfach entworfen, um Zyklen mit seinen Spitzen und Mulden zu identifizieren. Zyklen können durch Zählen der Perioden zwischen Spitzen oder Vertiefungen abgeschätzt werden. Benutzer können mit kürzeren und längeren DPO-Einstellungen experimentieren, um die beste Passung zu finden. DPO und SharpCharts Der Detrended Price Oscillator (DPO) finden Sie in der Indikatorliste von SharpCharts. Der Default-Parameter ist 20 Perioden, kann aber entsprechend den Zyklus-Zyklen angepasst werden. Benutzer können auch einen weiteren Parameter hinzufügen, der durch ein Komma getrennt ist. Ein Komma plus eine positive Zahl verschiebt die Anzeige nach rechts. DPO kann über, unter oder hinter dem Preisplot positioniert werden. Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel des Detrended Price Oscillators. Vorgeschlagene Scans Der Detrended Price Oscillator eignet sich nicht gut für Scans, da der Indikator auf einem verschobenen gleitenden Durchschnitt basiert. Ein 20-Tage-DPO korreliert zu einem Preis vor 11 Tagen, was für Scans nicht praktikabel ist. Das DPO basiert ebenfalls auf absoluten Werten, was vergleichsweise erschwert. Eine 100-Aktie hat eine weitaus größere DPO-Spanne als eine 20-Aktie. Google gehandelt rund 590 pro Aktie Anfang Januar mit einem DPO rund 21. Intel gehandelt rund 20,5 Anfang Januar mit einem DPO um 0,20, die viel niedriger ist. Die DPO niedriger, weil Intel viel günstiger ist als Google. Weitere Studien Technische Analyse Charles Kirkpatrick amp Julie R. DahlquistDMA (Displaced Moving Average) DMA (Displaced Moving Average) DMA (Displaced Moving Average) Ich habe vor kurzem bei Displaced Moving Average gesucht und nur gefragt, ob einer der Händler auf futures. io ( Ehemals BMT) verwendet oder verwenden diese in irgendeinem ihrer Signale habe ich Platzierung einige DMAs auf meine Charts und bin derzeit mit verschiedenen Einstellungen, um zu versuchen und sehen, ob diese mir keine gültigen Signale, aber im kämpfen ein bisschen, um zu sehen, ob Sie geben etwas anderes als EMAs in einem großen Weg. Ich schaue in der Regel nur PA, Volumen, Kanäle und Support Resistance als Daytrader (meistens), aber gelesen haben einige Artikel, wo DMAs sind eine gute Lektüre gegeben und könnte gut für mehr Positionswing Trades, sondern wie ich sage, im kämpfen, um viel Unterschied zu sehen In Gültigkeit von Signalen) als Standard-EMAs, bin aber sehr gespannt, ob ich den DMA als Teil meiner Signal-Toolbox nutzen kann (ich halte die Signalindikatoren ggf. auf einem absoluten Minimum). Ich schätze irgendwelche feedbackcomments auf diesem als ive gerade erst vor kurzem begonnen, dieses zu betrachten. PS: Mike amp futures. io (ehemals BMT) Forum Nutzer, absolute Daumen bis zu Ihnen alle, einige sehr knowledgable Händler hier, sehr schätzen Völker Bereitschaft zu teilen und immer daran erinnert mich, dass es immer noch gute Leute um :-) PPS : Die DMA-Definition auf Investopedia: Definition des Displaced Moving Average Ein gleitender Durchschnitt, der vorwärts oder rückwärts angepasst wurde, um Trends zu prognostizieren. Die verschobenen gleitenden Mittelwerte werden konstruiert, indem der gleitende Durchschnitt angenommen und durch eine Anzahl von Intervallen, entweder positiv oder negativ, verschoben wird. Wenn die Zahl negativ ist, wird der verschobene gleitende Durchschnitt dem ursprünglichen gleitenden Durchschnitt nacheilen, und wenn die Zahl positiv ist, wird der verschobene gleitende Durchschnitt den ursprünglichen gleitenden Durchschnitt führen. Investopedia erklärt Displaced Moving Average Das Ziel hinter verschobenen gleitenden Durchschnitten ist es, den Händlern zu ermöglichen, den gleitenden Durchschnitt zu zentrieren oder den verschobenen gleitenden Durchschnitt besser mit der Preisbewegung zu vereinbaren, wodurch ein Teil des Rauschens im gleitenden Durchschnitt entfernt wird. Einige Händler glauben, dass verschobene bewegte Durchschnitte mehr Vorhersagekraft haben als grundlegende gleitende Durchschnitte wie einfach und exponentiell. Ja, arbeitete mit ihm vor einiger Zeit mit etwas Erfolg. Versuchen Sie, einen DMA-Kanal zu konstruieren. SMA (25), basierend auf LOW, vertrieben 5. SMA (25), basierend auf HIGH, vertrieben 5. Dieser Kanal gibt Ihnen eine sehr robuste Möglichkeit, einen Trend zu messen. Oder deren Fehlen. Sie können kommen mit vielen verschiedenen Techniken, wie es zu handeln. Bitte registrieren Sie sich auf futures. io, um Futures-Trading-Inhalte wie Post-Anlagen, Bild (er) und Screenshots (s) zu sehen. Z. B. Der Grad, zu dem Sie denken, Sie wissen, annehmen, Sie wissen, oder in irgendeiner Weise wissen müssen, was als nächstes passieren wird, ist gleich dem Grad, zu dem Sie als Trader fehlschlagen werden. Mark - Douglas Ich habe vor kurzem gesucht Bei Displaced Moving Average und nur gefragt, ob einer der Händler auf futures. io (früher BMT) verwendet haben oder verwenden diese in irgendeinem ihrer Signale habe ich Platzierung einige DMAs auf meine Charts und bin derzeit mit verschiedenen Einstellungen, um zu versuchen und Sehen, wenn diese mir keine gültigen Signale, aber im kämpfen ein bisschen, um zu sehen, ob sie etwas anderes als EMAs in einer großen Weise zu geben. Ich schaue in der Regel nur PA, Volumen, Kanäle und Support Resistance als Daytrader (meistens), aber gelesen haben einige Artikel, wo DMAs sind eine gute Lektüre gegeben und könnte gut für mehr Positionswing Trades, sondern wie ich sage, im kämpfen, um viel Unterschied zu sehen In Gültigkeit von Signalen) als Standard-EMAs, bin aber sehr gespannt, ob ich den DMA als Teil meiner Signal-Toolbox nutzen kann (ich halte die Signalindikatoren ggf. auf einem absoluten Minimum). Ich schätze irgendwelche feedbackcomments auf diesem als ive gerade erst vor kurzem begonnen, dieses zu betrachten. PS: Mike amp futures. io (ehemals BMT) Forum Nutzer, absolute Daumen bis zu Ihnen alle, einige sehr knowledgable Händler hier, sehr schätzen Völker Bereitschaft zu teilen und immer daran erinnert mich, dass es immer noch gute Leute um :-) PPS : Die DMA-Definition auf Investopedia: Definition des Displaced Moving Average Ein gleitender Durchschnitt, der vorwärts oder rückwärts angepasst wurde, um Trends zu prognostizieren. Die verschobenen gleitenden Mittelwerte werden konstruiert, indem der gleitende Durchschnitt angenommen und durch eine Anzahl von Intervallen, entweder positiv oder negativ, verschoben wird. Wenn die Zahl negativ ist, wird der verschobene gleitende Durchschnitt dem ursprünglichen gleitenden Durchschnitt nacheilen, und wenn die Zahl positiv ist, wird der verschobene gleitende Durchschnitt den ursprünglichen gleitenden Durchschnitt führen. Investopedia erklärt Displaced Moving Average Das Ziel hinter verschobenen gleitenden Durchschnitten ist es, den Händlern zu ermöglichen, den gleitenden Durchschnitt zu zentrieren oder den verschobenen gleitenden Durchschnitt besser mit der Preisbewegung zu vereinbaren, wodurch ein Teil des Rauschens im gleitenden Durchschnitt entfernt wird. Einige Händler glauben, dass verschobene bewegte Durchschnitte mehr Vorhersagekraft haben als grundlegende gleitende Durchschnitte wie einfach und exponentiell. Die Idee der Verschiebung wird Ihnen eine sehr gute Lesung, wenn als HALF der Periode der ursprünglichen gleitenden Durchschnitt. z. B. Wenn Sie ein 50 SMA dann durch Hinzufügen von weiteren 50 SMA mit einem PLUS-Verschiebung von 25 geben Ihnen ein hervorragendes Auslesen der Welle des ursprünglichen 50 SMA. Dies gilt für jeden gleitenden Durchschnitt. Fügen Sie einfach HALF des Originals als Verschiebung hinzu. Was Sie sehen, ist die zyklische Bewegung des gleitenden Durchschnitts. Hallo anagami amp perryg vielen dank sowohl für die Beantwortung meiner Thread, ist es sehr geschätzt. Ok, so scheint es, gibt es einige Gültigkeit bei der Verwendung der DMA dann. Ich denke, wo ich vielleicht bekommen habe mich etwas verwirrt, ist, dass ich nicht Ausrichtung der DMA mit einem Standard-EMA oder SMA zu versuchen und entfernen Sie einige der Lärm. Ich kann jetzt sehen, die Möglichkeit der Verwendung für Trend-Trades, für die ich tiefer vertiefen, aber beide von Ihnen verwenden DMA für alle intraday Trades und haben Sie eine Vorliebe, was Zeitrahmen tendenziell Anzug der DMA-Nutzung, die ich ein paar angebracht haben Bilder aus meinen Charts unter Verwendung der Vorschläge Bitte registrieren Sie sich auf futures. io, um Futures-Trading-Inhalte wie Post-Anhang (en), Bild (er) und Screenshots (s) zu sehen. Bitte registrieren Sie sich auf futures. io, um Futures-Trading-Inhalte wie Post-Anlagen, Bild (er) und Screenshots (s) zu sehen. Nochmals vielen Dank Bry Hi anagami amp perryg vielen Dank an beide für die Beantwortung meiner Thread, ist es sehr geschätzt. Ok, so scheint es, gibt es einige Gültigkeit bei der Verwendung der DMA dann. Ich denke, wo ich vielleicht bekommen habe mich etwas verwirrt, ist, dass ich nicht Ausrichtung der DMA mit einem Standard-EMA oder SMA zu versuchen und entfernen Sie einige der Lärm. Ich kann jetzt sehen, die Möglichkeit der Verwendung für Trend-Trades, für die ich tiefer vertiefen, aber beide von Ihnen verwenden DMA für alle intraday Trades und haben Sie eine Vorliebe, was Zeitrahmen tendenziell Anzug der DMA-Nutzung, die ich ein paar angebracht haben Bilder aus meinen Charts unter Verwendung der Vorschläge Bitte registrieren Sie sich auf futures. io, um Futures-Trading-Inhalte wie Post-Anhang (en), Bild (er) und Screenshots (s) zu sehen. Bitte registrieren Sie sich auf futures. io, um Futures-Trading-Inhalte wie Post-Anlagen, Bild (er) und Screenshots (s) zu sehen. Nochmals vielen Dank Bry ich habe es auf Intraday Trading verwendet. Es ist gut zu jedem Zeitrahmen aber vor allem quottime chartsquot. Die 50-Verschiebung zeigt die zyklische Bewegung eines beliebigen gleitenden Durchschnitts. Beobachten und sehen, wie Preis-Aktion bewegt sich auf dem Kreuz des MA mit seiner MA-Verschiebung. Sie werden anfangen zu bemerken, dass die Kämme und Mulden der DMA ist auch die Höhe und Tiefe der Preisaktion.3 Möglichkeiten, um einen Displaced Moving Average (DMA) in Ergänzung zu Ihrem Trading-Strategie verwenden Was ist eine Verschiebung Moving Average Wie Sie Haben wahrscheinlich bemerkt, der Name verschoben gleitenden Durchschnitt ziemlich viel enthält die Antwort auf diese Frage. Der verschobene gleitende Durchschnitt ist ein normaler einfacher gleitender Durchschnitt. Die um einen bestimmten Zeitraum verschoben wird. Mit anderen Worten bedeutet das Verschieben eines einfachen gleitenden Mittels, um das SMA nach links oder nach rechts zu verschieben. Einfache Verwendung der Displaced Moving Average Verschieben eines gleitenden Durchschnitts ist eine gängige Praxis von Händlern verwendet, um den gleitenden Durchschnitt mit der Trendlinie in einer besseren Weise entsprechen. Wir haben alle Situationen erlebt, in denen der gleitende Durchschnitt die Trendlinie (als Unterstützung oder Widerstand) überschreitet, aber es gibt einige Fehlanpassungen, und wir sehen, dass es kleine Ungenauigkeiten zwischen dem Trend und dem gleitenden Durchschnitt im Moment der Prüfung des Niveaus gibt. Daher können Händler den gleitenden Durchschnitt vorwärts und rückwärts verschieben, indem er sie mit einer bestimmten Anzahl von Perioden versetzt, um sie exakt auf die Trendlinie zu schieben. Es ist sehr wichtig zu betonen, daß, wenn der gleitende Durchschnitt mit einem negativen Wert verschoben wird, er nach hinten (nach links) verschoben wird und er als ein nachlaufender Indikator betrachtet wird, während der gleitende Durchschnitt mit einem positiven Wert verschoben wird Und es hat die Funktionen eines führenden Indikators. Aus diesem Grund wird das erste verwendet, um auftauchende Ereignisse auf dem Diagramm zu bestätigen, während das zweite eher für kürzere Begriffsstrategien verwendet wird. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für den Unterschied zwischen drei gleitenden Durchschnitten. Drei Moving Averages Dies ist ein Screenshot der DAX-Chart auf einem H4 Zeitrahmen. Die rote Linie ist ein Standard 50 Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt. Die blaue Linie ist ein 50 Perioden-5 verschobener gleitender Durchschnitt und die Magenta-Linie ist ein 50 Perioden-5-verschobener gleitender Durchschnitt. Wie Sie sehen, sind die drei Zeilen gleitende Mittelwerte mit den gleichen Zeiträumen. Der Unterschied ist jedoch der Verschiebungsfaktor des blauen und des magentafarbigen Mittelwertes. Der blaue gleitende Durchschnitt wird mit -5 Perioden verschoben und nach links verschoben, im Vergleich zu den üblichen 50 Perioden gleitenden Mittelwertes (rot), während der magentafarbige Durchschnitt mit 5 Perioden verschoben wird und daher im Vergleich zu der rechten Seite umgeschaltet wird Rot gleitenden Durchschnitt. In diesem Fall sieht der blau verschobene gleitende Durchschnitt (50, -5) wie eine bessere Anpassung an unseren Trend aus, denn er passt besser zu dem bereits entstandenen oberen Trend. Obgleich der Preis eine starke bullische Bewegung verursacht hat, würde eine eventuelle Korrektur wahrscheinlich sein, den verschobenen gleitenden Durchschnitt (50, -5) als Unterstützung zu prüfen. Ja, es ist so einfach Ein verdrängender gleitender Durchschnitt ist eine Modifikation eines gleitenden gleitenden Durchschnitts, um besser auf eine Trendlinie zu passen. Wie Sie erkennen, welche Displaced Moving Average Sie benötigen Die Antwort auf diese Frage ist ganz einfach Versuch und Irrtum Sie versuchen, es funktioniert nicht, so dass Sie anpassen, bis es funktioniert Unten sehen Sie ein Beispiel, wo wir haben eine 20 Periode Moving Average vertrieben durch 3 Zeiträume.